平稳性检验问题

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多元回归的时间序列，需要对每个变量都进行平稳性检验吗？对于时间序列，都需要做什么检验呢？

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关键词：平稳性检验 平稳性 时间序列 多元回归 做什么 做什么

时间序列数据做评稳性，自相关的检验，淡然，多元做共线性的检验也是必须的

祝贺人大 发表于 2015-1-29 20:32
时间序列数据做评稳性，自相关的检验，淡然，多元做共线性的检验也是必须的

多元回归结果中，DW值略小，是不是说明具有多重共线性呢？

dw是检验自相关的

祝贺人大 发表于 2015-1-29 21:27
dw是检验自相关的

如果多元回归的DW值略小，说明是自相关的，那么消除自相关的方法是什么？还是说在多元回归中，可以完全忽略DW值的结果？在许多论文中，没有发现，对多云回归结果的DW做出解释，有些不解！

华丽的小丑啊 发表于 2015-1-30 00:10
如果多元回归的DW值略小，说明是自相关的，那么消除自相关的方法是什么？还是说在多元回归中，可以完全忽 ...

在用时间序列数据的模型结果中很少会忽略DW值的。修自序列相关可用广义差分法，楼主需要找本计量书看一下。