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[文献] Portfolio Value-At-Risk Estimation In Energy Futures Markets With Time-Varying [推广有奖]

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lipj 在职认证  发表于 2015-1-30 11:40:35 |AI写论文
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【作者(必填)】Xun Fa Lu, Kin Keung Lai, Liang Liang

【文题(必填)】Portfolio Value-At-Risk Estimation In Energy Futures Markets With Time-Varying Copula-GARCH Model

【年份(必填)】2014

【全文链接或数据库名称(选填)】http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10479-011-0900-9

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HFUT_student 查看完整内容

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关键词：Estimation Portfolio Portfoli Markets futures 数据库

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为了美好的未来生活而奋斗！

沙发
HFUT_student 发表于 2015-1-30 11:40:36
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藤椅
giresse 在职认证  发表于 2015-1-30 11:43:02
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lipj 在职认证  发表于 2015-1-30 12:19:24
giresse 发表于 2015-1-30 11:43
谢谢您的帮助！
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lipj 在职认证  发表于 2015-1-30 12:28:50
HFUT_student 发表于 2015-1-30 11:40
帮你一下
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HFUT_student 发表于 2015-1-30 12:31:33
lipj 发表于 2015-1-30 12:28
谢谢！
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