R语言中ARIMA只能短期预测的问题

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这两天开始研究时间序列预测的问题，使用的是R的mAr包中带的海浪时间序列waves用mAr(waves)可以调出，将变量记为saubtsTimeSeries


前期做了ACF和PACF
使用auto.arima()函数寻找p，q值，然后建模进行性预测，代码如下：

#####自动拟合模型
ARIMA.auto=auto.arima(saubtsTimeSeries,ic="bic")
summary(ARIMA.auto)
#####根据参数设置模型
saubtsTimeSeriesArima<-arima(saubtsTimeSeries,order=c(4,0,4))
summary(saubtsTimeSeriesArima)
#####预测500步长，置信度为0.95
pre=forecast.Arima(saubtsTimeSeriesArima,h=500,level=c(0.95))
#pre
plot.forecast(pre)


但是从预测图中看只能预测大概100步长左右的数据，后面的都变成了水平线，这是怎么回事TT

小妹新手一枚，对时间序列不是很懂，还请各位大神不吝赐教！万分感谢！！！

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关键词：ARIMA Rim ima R语言 timeseries R语言 时间序列

自己顶一个。。。求指教TT

其实你所说的有可能是因为，我们用arima实际上预测的是“均值”，所以就会出现直线状，然后呢，后面呈一水平线，大概也是，因为预测到后期，如果你的原始数据不漂亮，那么会出现书里说的你做到越后就只能靠前面预测的来预测，越来越趋近一个值~

摘自Ruey.S.Tsay-《金融数据分析导论 基于R语言》P51
正好看到这部分内容