[讨论]请教时间序列预测超高手：ma和arma模型怎么编程（cjava)求p,q还有模型参数。急救

LZ  V5啊。。这是要逆天。个人感觉在没有统计基础的条件下，出个预测结果也是一种比较蛋疼的状态

同求，我最近也在做这个，我AR（P）模型可以计算拟合，各项参数和Eviews结果一模一样，ADF检验我也写了算法也是对的， 可是就是MA（q）和ARMA不行，MA我用的矩估计明显不行，只有当这个序列确实是MA模型而且阶数必须等于MA模型的阶数，用矩估计才能迭代收敛，而且精度还很差。。。郁闷中。。。。求MA（q）模型的非线性最小二乘法的算法，公式也行，就是用泰勒级数展开后的最终结果，是最终，要最后一步确切的结果，是要不含有有f(x,a)和偏导数推导，需要具体公式，就是附件图片中（2.66）式的展开结果

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