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- 正态性W检验 shapiro.test()
用Shapiro-Wilk W统计量做数据的正态性检验。
- 经验分布的Kolmogorov-Smirnov检验 ks.test()
Kolmogorov-Smirnov检验考察经验分布与目标分布的拟合程度,也可以用来检验两组样本是否服从相同分布。
- 样本相关系数的区间估计 ruben.test()
(来自《统计建模与R软件》)
- ruben.test<-function(n, r, alpha=0.05)
- {
- u<-qnorm(1-alpha/2)
- r_star<-r/sqrt(1-r^2)
- a<-2*n-3-u^2
- b<-r_star*sqrt((2*n-3)*(2*n-5))
- c<-(2*n-5-u^2)*r_star^2-2*u^2
- y1<-(b-sqrt(b^2-a*c))/a
- y2<-(b+sqrt(b^2-a*c))/a
- data.frame(n=n, r=r, conf=1-alpha,
- L=y1/sqrt(1+y1^2), U=y2/sqrt(1+y2^2))
- }
复制代码
- 相关系数显著性检验 cor.test()
提供了Pearson检验、Spearman检验和Kendall检验三种方法。
- t检验 t.test()
- 方差比检验 var.test()
- 二项分布检验 binom.test()
检验数据是否服从特定的二项分布,另外“符号检验”问题也可以转化为二项分布检验。
- Pearson卡方拟合优度检验 chisq.test()
检验对目标分布的拟合程度,也可以对列联表数据做独立性检验。
- Fisher精确检验 fisher.test()
对2×2的列联表做独立性检验。
- McNemar列联表检验 mcnemar.test
对2×2的列联表的“对称性”做检验。
- Wilcoxon符号秩检验 wilcox.test()
检验数据是否来自目标分布,也可检验两组数据是否来自同一分布(两组数据的长度可以不同)。
- Bartlett同方差检验 bartlett.test()
检验方差分析中残差的同方差性。
- Kruskal-Wallis秩和检验 kruskal.test()
检验方差分析中残差的同方差性。
- Friedman秩和检验 friedman.test()
检验方差分析中残差的同方差性。
(未完待续......)
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