VAR模型

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        VAR模型为什么没有出现AIC和SC???                AR根图不稳定怎么办？？
R-squared         0.936231         0.936446         0.985361         0.995571
Adj. R-squared         0.681156         0.682232         0.926803         0.977857
Sum sq. resids         0.000256         0.012274         0.003581         0.001762
S.E. equation         0.011311         0.078339         0.042312         0.029681
F-statistic         3.670407         3.683682         16.82716         56.20045
Log likelihood         43.06957         21.78159         28.55734         32.45746
Akaike AIC        -6.194468        -2.323925        -3.555880        -4.264993
Schwarz SC        -5.868917        -1.998375        -3.230329        -3.939443
Mean dependent        -0.207541         8.393125         0.611940         9.992206
S.D. dependent         0.020031         0.138971         0.156392         0.199462
                               
Determinant resid covariance (dof adj.)                 0.000000               
Determinant resid covariance                 0.000000               
                               

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR determinant covariance equation Schwarz 模型

Akaike AIC        -6.194468        -2.323925        -3.555880        -4.264993
Schwarz SC        -5.868917        -1.998375        -3.230329        -3.939443

这不就是么

胖胖小龟宝 发表于 2015-2-6 13:16
这不就是么

这是单个的，我要整体的~~不过我已经知道原因所在了。样本量太短了~~