Bruce Hansen1999年的non-dynamic panel threshold regression(发表于Journal of Econometrics),讨论了静态面板门限回归的方法,并在2000年的sample splitting and threshold estimation(发表于Econometrica),推导了一个门限参数最小二乘估计下的大样本渐近分布,但B.Hansen在1999年的文章中称并没有动态面板的处理方法:'It is unclear how to extend the results to allow for dynamic models ……’ (Journal of Econometrics 93 (1999) 347)。 所以请教下大家,近十年来有没有讨论动态面板门限模型的论文和相应的程序(R,Gauss,Matlab都行),谢谢大家了!