证明两个随机过程相加之后仍然是一个随机过程

论坛币不多，还请各路大神给点提示

这个证明的不是一般的平稳随机过程，否则太简单了，应该要证明移动平均过程或者移动平均序列，但其实没有那么复杂，在这个网页的讲解，更加清楚，http://www.docin.com/p-558174593.html，这个随机过程表现为白噪声序列加权和，因为第一个x（1t）中的白噪声是独立序列，也与第二个x（2t）中的白噪声独立，所以相加时前两个白噪声的和所组成的二元正态分布过程与后面两个（t-1）时间的所组成的加权二元正太分布过程，可以证明两者是独立，这步直接通过取相关性可以得出，这就符合定义了。

好久没看随机过程，有可能有错误，望海涵。

有问题，随时交流。

王之博 发表于 2015-2-9 19:51
这个证明的不是一般的平稳随机过程，否则太简单了，应该要证明移动平均过程或者移动平均序列，但其实没有那 ...

谢谢你的回答，虽然都是基本定义哈哈，不过看了那个课件还是有点启发的
我的解法是用给的数字算出cov(yt,yt+k)=12.5,k=0;=-6.2,k=1;=0,k>=2;
然后设所求的MA是yt=miut-q*miut, 然后通过cov算q和miut的方差