加入不随时间改变的虚拟变量，就直接用随机效应来做吗?

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本人计量和stata等级都非常浅显，遇到几个问题希望各位前辈指教。
我想用stata11,做面板模型，选取了45个上市且发生并购的企业，时间从2009~2012，选择每季度的数据。其中，每股收益，净资产利润率和每股净资产作为自变量，股价作为因变量，然后加入是否发生整合（0,1）作为虚拟变量，研究3个因变量和虚拟变量是否对股价产生影响。
1.这个模型是否有问题？
2.进行回归后发现，R2-within特别的小，不到0.1，请问问题出在哪里？
3.由于整合这个虚拟变量不随时间改变而改变，只是根据企业的不同而改变。是否说明，我直接可以使用随机效应，只需检测随机效应与混合OLS的优劣就可以了？或者还需要哪些改进？

恳请大神指导，谢谢各位了。

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关键词：随机效应 虚拟变量 Stata11 within Stata 净资产 利润率 因变量 自变量 模型

求各位大神赐教啊，谢谢了

最好是固定效应模型。整合也是有的年份0有的年份1，对不对？所以固定效应模型没有问题。

yizst2 发表于 2015-2-11 16:58
最好是固定效应模型。整合也是有的年份0有的年份1，对不对？所以固定效应模型没有问题。

谢谢回复。我想问下，因为我主要是以企业不同来定义是否发生整合和的，比如A企业发生了整合，那么他09~12我都定义为了1，而B企业没有发生整合，那我09~12都定义为了0.所以被固定效应忽略了，请问下怎么办？谢谢了

你说：“选取了45个上市且发生并购的企业”。如果样本里全部是发生并购的企业，那你虚拟变量全部是1，这个模型是错的。样本中应该有发生并购的企业，也有没发生并购的企业。

面板数据中的时间序列
FE肯定没错，随机效应可以不用做

谢谢大家的耐心解答，在模型上出现的固定效应问题，我已经基本搞清楚，感谢

最后是怎么解决不随时间改变的变量的问题啊？跪求

478667QQ 发表于 2015-2-10 09:44
本人计量和stata等级都非常浅显，遇到几个问题希望各位前辈指教。
我想用stata11,做面板模型，选取了45个上 ...

同问，比如把发达国家定义为1,非发达国家定义为0，理论上不适用固定效应模型。还需要先做hausman检验吗

canyoncc 发表于 2015-7-22 15:02
同问，比如把发达国家定义为1,非发达国家定义为0，理论上不适用固定效应模型。还需要先做hausman检验吗

我也遇到了这个问题，请问有结果了么，感谢