R里面的adf.test究竟具体做了哪些步骤？

silent_strings 发表于 2015-2-13 12:03
中间赋给table的那个二维数组是怎么回事呢？里面的数据是哪里来的？

应该就是一个分布表

kds222 发表于 2015-2-13 12:08
应该就是一个分布表

那个lm函数是实现什么功能的呢？它的参数中间有一个～是什么意思？

lm是最基础的OLS回归
lm(y~x1+x2)
就是y=alpha+beta1x1+beta2x2+epsilon

kds222 发表于 2015-2-14 20:03
lm是最基础的OLS回归
lm(y~x1+x2)
就是y=alpha+beta1x1+beta2x2+epsilon

那lm(yt~xt1+1+tt+yt1)是表示yt=alpha+(xt1+1)x1+ttx2+yt1x3+epsilon吗？还有就是lm()函数的输出是什么？
还有想问下你是哪个城市的？如果在西安的话我请你吃饭

silent_strings 发表于 2015-2-15 10:21
那lm(yt~xt1+1+tt+yt1)是表示yt=alpha+(xt1+1)x1+ttx2+yt1x3+epsilon吗？还有就是lm()函数的输出是什么？ ...

lm(yt~xt1+1+tt+yt1)
yt被解释变量
xt1解释变量，有木有滞后看前面代码
1就是截距项（写不写没关系），如果截距项没有得把+1改成+0
tt是时间趋势项
yt1好像是一阶滞后

最简单的lm(y~x1+x2)用箭头赋值给变量fit
然后summary(fit)看fit里到底有些神马

kds222 发表于 2015-2-15 12:19
lm(yt~xt1+1+tt+yt1)
yt被解释变量
xt1解释变量，有木有滞后看前面代码

我明白了，我看不懂这段代码不仅仅是因为我没学过R，更是因为算法所用到的基础知识很多我都不会，比如什么是时间趋势项什么是一阶滞后。请问下能彻底明白这段代码都需要学哪些东西？

这个。。。
得看中级计量经济学了
没学的话咋用java写arima啊？

kds222 发表于 2015-2-15 14:25
这个。。。
得看中级计量经济学了
没学的话咋用java写arima啊？

我学软件的，现在是程序员，工作需要木有办法

kds222 发表于 2015-2-15 14:25
这个。。。
得看中级计量经济学了
没学的话咋用java写arima啊？

要学习中级计量经济学的话，你有什么推荐书籍吗？

silent_strings 发表于 2015-2-15 16:48
要学习中级计量经济学的话，你有什么推荐书籍吗？

这个真复杂了，没有速成的
初级微观，初级宏观
概率论与数理统计里面的正态分布F分布卡方分布t分布

然后再是初级计量
再然后才是中级计量。。。