R里面的adf.test究竟具体做了哪些步骤？

kds222 发表于 2015-2-15 23:50
这个真复杂了，没有速成的
初级微观，初级宏观
概率论与数理统计里面的正态分布F分布卡方分布t分布

我想我可以从初级计量开始学，微宏观略懂，概论学过，你有没有推荐的初级和中级的计量经济学书？

silent_strings 发表于 2015-2-16 14:35
我想我可以从初级计量开始学，微宏观略懂，概论学过，你有没有推荐的初级和中级的计量经济学书？

（1）用rJava包直接调用R的函数，没必要重写。
（2）计量要学到ARIMA，最快得耗费几个月，不现实。
（3）在ADF检验里你需要看懂的只是t检验。这里的t检验值由lm（）函数返回，查概率值（书上写成P值）有特殊的累积概率分布表。
（4）t检验值的概率分布表受lm（）函数中的回归式当中的a.常数项，b.趋势项（指时间），组合后出现三种类型。
（5）lm（）函数中的回归式是原时间序列差分后的序列对原时间序列滞后一阶的回归，如下
\[\Delta y_t = y_{t-1} +  \Delta y_{t-1}+ ... + \epsilon_t \]其中，\[ y_{t-1}\]之后的\[\Delta y_{t-1}+ ... \]部分是平稳建模的需要。t检验值就是\[ y_{t-1}\]系数的t值。

nuomin 发表于 2015-2-24 11:25
（1）用rJava包直接调用R的函数，没必要重写。
（2）计量要学到ARIMA，最快得耗费几个月，不现实。
（3 ...

谢谢你的指点
（1）我们公司由于开源问题的考虑，不能使用R
（2）我现在有一个月的时间去专门写这个ARIMA预测的功能
（3～5）你所说的lm()返回的t值是不是就是ARIMA（p,d,q）模型当中的d?即原时间序列经过d次差分后变为平稳序列

nuomin 发表于 2015-2-24 11:25
（1）用rJava包直接调用R的函数，没必要重写。
（2）计量要学到ARIMA，最快得耗费几个月，不现实。
（3 ...

还有一个问题，书上说“Dickey和Fulller以蒙特卡罗模拟为基础编制了t 统计量的临界值表”，这个表我在网上搜了没搜到，请问在哪里可以找到呢？

silent_strings 发表于 2015-2-25 09:31
谢谢你的指点
（1）我们公司由于开源问题的考虑，不能使用R
（2）我现在有一个月的时间去专门写这个ARI ...

ARIMA（p,d,q）里的d是差分阶数，lm（）返回的t值是回归系数的t统计量
Dickey和Fulller提供的t统计量表我也没有找过，直接用ADF函数返回结果。

nuomin 发表于 2015-2-25 16:13
ARIMA（p,d,q）里的d是差分阶数，lm（）返回的t值是回归系数的t统计量
Dickey和Fulller提供的t统计量表我 ...

你好 大神 我用R尝试去做了 但有问题 可以请教一下你吗