用Eviews的卡尔曼滤波算法做状态空间模型分析的难题，求教！

我建的状态空间模型具体如下

为了进一步研究农村金融发展对农村经济发展的定量关系，构建状态空间模型如下：

  量测方程 LN(Yt )=Q0+SV1*LN(X1t)+SV2*(X2t)+SV3*(X3t)+SV4*LN(X4t)+Ut1

  状态方程 SV1=SV1(-1)+εt1，SV2=SV2(-1)+εt2，SV3=SV3(-1)+εt3，SV4=SV4(-1)+εt4

     其中，Yt为第t年农村居民纯收入增长率，将OLS法的常量作为模型初值Q0=5.256，X1t为第t年的农村金融相关率，X2t为第t年的农业贷存比，X3t为第t年的储蓄动员力，X4t为第t年的储蓄投资转化率，SVi为变参数，代表农村金融各变量对农村经济的影响程度。Uti和εti分别为第t年的扰动项和残差，Uti和εti相互独立，且服从均值为0、方差为σ^2、协方差矩阵为Q且cov（Uti，εti）=g的正态分布。

请问，这样子的话我在EViews6里面应该进行怎样的编程？

关于做状态空间模型（卡尔曼滤波）的一点启发

你会做么？我看过这个了，但是没懂~因为不懂得怎么操作EViews

胖胖小龟宝 发表于 2015-2-11 13:20
关于做状态空间模型（卡尔曼滤波）的一点启发

你会做么？我看过这个了，但是没懂~因为不懂得怎么操作EViews

大神求助攻~

对你的模型进行参数估计很简单的，实际上你建立的是一个变参数回归模型，只是用eviews做的结果并不好，主要是其中的最优化方法应该是有问题的。以Clark（1987）模型为例，我个人实际编程后计算得到的结果与eviews运算结果差异较大，我的结果与原文较接近。有兴趣可深入讨论。