[求助] GARCH 模性

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<p>想请教下各位</p><p>在GARCH model (1,1)里面， sigma(t)^2=a0+b1u(t-1)^2+c1sigma(t-1)^2 </p><p>我真的不明白 sigma^2是怎样那出来?? 计ARCH的时候 我们经常都把 regress ut^2 on ut-1^2</p><p>但是 在GARCH 是  simga(t) 就是在时间 t, 方差是simga(t)， 但是 在t  只有一个值，那么究竟是怎样计GARCH的呢？ 特别是想知道 sigmat 是怎样拿出来的</p><p>我知道 软件可以计， 但是想知道 手动的话 具体是怎样 好像计ARCH一样 可以手动一步一步。</p><p>请多多指教~！</p><p></p>

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关键词：GARCH ARCH ARC RCH regress sigma 软件

先估计均值方程，用predict模型获得残差，让后用残差的平方估计方差方程。