arch效应检验

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McLeod-Li 检验是用eviews能做吗？和Heteroskedasticity Test 有什么关系？两个用一个就可以吗？

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关键词：ARCH效应 效应检验 ARCH ARC RCH

好像R有软件包，McLeod-Li 检验是条件异方差的吧，后者的异方差多指截面的异方差（比如怀特检验）

胖胖小龟宝 发表于 2015-2-12 13:29
好像R有软件包，McLeod-Li 检验是条件异方差的吧，后者的异方差多指截面的异方差（比如怀特检验）

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