Var的适用范围

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我是个才入门的新手。
目前正在学习Eviews统计分析与应用这本书。
书中讲每种模型建立和检验的操作，但我有一个特别大得困惑。

就是在面对数据时，我要怎么选择建立哪种。
比如，Var模型，在研究什么的时候适用？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：适用范围 VaR 统计分析与应用 EVIEWS VAR模型 模型 统计

VaR模型提供了衡量市场风险和信用风险的大小，有利于金融机构进行风险管理

什么是VAR模型这个链接可以看看

胖胖小龟宝 发表于 2015-2-13 15:10
VaR模型提供了衡量市场风险和信用风险的大小，有利于金融机构进行风险管理

什么是VAR模型这个链接可以看 ...

楼主在学习eviews，这个VAR应该是向量自回归（vector autoregression），而不是你讲的那个VaR.

对楼主的问题很有共鸣，记得我刚学计量的时候也遇到了这个困惑。自己的一点看法，我认为最主要是多了解各个模型的特点，最常见的固然是OLS,但是在我们在处理截尾数据时，就需要使用tobit或者需要控制个体效应时当然又需要使用penal tobit。而在面临大量0值被解释变量时就需要首先考虑该不该使用零膨胀泊松回归或者零膨胀负二项回归，而在遇到内生性问题，尤其是当核心变量是一个二元虚拟变量时可以考虑PSM的方法是否可以使用。如果遇到这些问题依然坚持OLS,显然容易得到有偏的估计量，至于VAR是向量自回归，感觉和楼上的小伙伴说的差不多，在金融中似乎用的更多一些。每一个模型在建立时，都有一个重点要解决的问题，所以感觉知道每个模型最大的特点或者主要解决的问题似乎是计量学习早期需要关心的，这需要自己梳理和归纳的，感觉难以一蹴而就地帮助楼主解答。