楼主: freshman123
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[问答] 关于GARCH模型 [推广有奖]

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freshman123 发表于 2015-2-13 19:11:34 |AI写论文

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GARCH是用于分析 平稳时间序列的。
我想分别分析股指期货上涨和下跌各对应的 模型，能用GARCH去拟合吗？
就是对于多头算一个VaR  对空头算一个VaR。

如果GARCH模拟去拟合不行的话  那是不是该用极值理论呢。
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC 模型

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terrylyl 发表于2楼  查看完整内容

GARCH主要是研究波动率，收益率建模用ARMA吧

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沙发
terrylyl 发表于 2015-2-13 21:10:50 来自手机
freshman123 发表于 2015-2-13 19:11
GARCH是用于分析 平稳时间序列的。
我想分别分析股指期货上涨和下跌各对应的 模型，能用GARCH去拟合吗？
...
GARCH主要是研究波动率，收益率建模用ARMA吧
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