请教面板回归与截面回归的系数差异原因！

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       本人面板回归新手一枚，做毕业论文遇到难题，请教各位高手。       我的数据包含1989-2010年33个工业行业，核心自变量是劳动力要素密集度（劳动力除以资本），还有几个控制变量，因变量是每个行业的出口份额。
       我先通过逐年的横截面回归，发现所有年份下劳动力要素密集度这个变量与因变量是显著正相关，这和预期是一致的。之后进行面板回归，因为统计口径的变化，分成1989-1997和1998-2010两段分别进行个体时间固定效应模型的面板回归，结果是1989-1997这一段劳动力密集度变量为显著正相关，1998-2010却为显著负相关。符号反转了！但截面回归一直是显著正相关的！
       请问，截面回归和面板回归系数出现显著差异的原因在哪里？是因为面板考虑了单个个体在时序上的差异吗？希望大家给予帮助，小弟不胜感激！

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关键词：面板回归 截面回归 固定效应模型 固定效应 工业行业 面板回归

同求啊啊a

个人理解：
面板数据考虑两个因素，一是横截面，二是时间序列。
分年度截面回归只考虑了时间效应，没有考虑固定效应。

同求原因