关于多变量协整检验的问题

下面是我的单位跟检验结果。
1. 请问这个结果可不可以直接对一阶差分数据做VAR模型？
2. 需要对变量进行协整检验吗？
3. 如果需要做协整检验的话是对原序列做还是对一阶差分处理后的数据做协整检验？在书籍和网上找了很久，没有找到明确的解答。

按我的理解是
1. 不可以直接做VAR模型
2. 要进行协整检验，方法挺多的，应该都可以用。
3. 按原序列做。
按AEG的方法是，可以认为你现在的这组变量都是I（1）序列（一阶单整）
对它进行回归得到这5个变量的协整向量（β1，β2，β3，β4，β5）'，其中β1=1
在这个回归方程中如果残差序列平稳，那么它们就协整了。

如果协整的话，应该用VEC模型，按我的理解直接拿去做VAR可能出现伪回归。
回答中有错误的还请其他大神帮忙指出。