下学期要做一个基于GARCH模型计算VaR的课题，求推荐相关资料

组员是6人小组，准备对中国互联网金融板块的股票做一个VaR分析，由于要求基于GARCH模型，而且我从来没有在Matlab 上上做过关于GARCH模型的内容。所以特来向大家询问一下有没有相关资料。
从目前来看，我们需要Matlab作为统计分析的软件，我希望各位能推荐相关PDF文档。从数据选取、基本分析、收益序列平稳性检验、相关性检验、建立波动模型、估计参数形成GARCH模型再到最后的计算出VaR，我希望资料中能有关于这些步骤的讲解，因为我们没有在Matlab上做VaR的经验。同时我也需要一些介绍GARCH模型和VaR估计的相关资料，包括两者如何结合在一起，如何选择合适的模型之类的文档或者PPT课件。
如果能推荐优秀资料和文档、书籍，有追加悬赏。

這三篇文章希望能有幫助。

用R语言就行

fantuanxiaot 发表于 2015-2-20 14:48
用R语言就行

但是校内要求使用Matlab，因为学校里面还是希望我们使用这款软件，以便于日后教学的普及，现在大二大三的都是用Matlab。

fantuanxiaot 发表于 2015-2-20 14:48
用R语言就行

但是校内要求使用Matlab，因为学校里面还是希望我们使用这款软件，以便于日后教学的普及，现在大二大三的都是用Matlab。

这个是可以是绝对可以做的，R和MATLAB二者掌握一个即可

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

SleepyTom 发表于 2015-2-21 02:13
這三篇文章希望能有幫助。

确实很不错，如果有中文的就更好了。

去找类似的中文论文（学位论文，期刊论文）看他们的方法，不会的再查阅相关资料