第一次用SAS 做Dickey Fuller test,
yt = b0 + b1*yt-1 +ut (1)
H0: b1 =1
Ha: b1 <1
想问问大家,SAS 里的PROC ARIMA 是要把上面的方程化成:
yt - yt-1 = b0 + (b1-1) *yt-1 + ut, (2)
a = b1-1
H0: a = 0
Ha: a <0
写成(2)这种形式后,再用PROC ARIMA
proc arima data=test;
identify var=y stationarity=(adf(0)) nlag=20;
run;
还是下面的arima 代码对呀?
proc arima data=test;
identify var=dif(y) stationarity=(adf(0)) nlag=20;
run;
按理说,AR(1) 相当于 ARIMA ( 1, 0, 0) 吧?
非常感谢!