三因子模型投资组合的构建 [推广有奖]

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yzt7732 发表于 2015-2-19 12:26:06 |AI写论文

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请问：在构建三因子模型的投资组合时，样本中一些股票出现了停牌，那么该如何处理这些股票的收益率，进一步，该如何计算投资组合的收益率？（其中，投资组合的收益率是按个股加权流通市场计算的）

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关键词：三因子模型投资组合三因子收益率模型投资组合收益率如何样本

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guanzihuan 发表于2楼查看完整内容

一般我做的时候都会要求平衡面板 xtbalance 也就是把这些停牌的给去掉基本上去掉之后少说也会剩下三四百家（全样本也至少会剩下350家）如果你要做rolling的话每次rolling的样本量那就更大了我之前做macbeth的时候都经常有一次实验中有六百多家企业的时候不去掉也可以如果停牌的时间不长只是中间少那么一两个月（或时间点）那可以用一些手段进行补齐比如前后均值啊或者前面做指数平滑等等这些补齐技术可以去搜一下 ...

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guanzihuan

发表于 2016-12-13 20:55:05

一般我做的时候都会要求平衡面板  xtbalance  也就是把这些停牌的给去掉
基本上去掉之后少说也会剩下三四百家（全样本也至少会剩下350家）  如果你要做rolling的话每次rolling的样本量那就更大了我之前做macbeth的时候都经常有一次实验中有六百多家企业的时候
不去掉也可以  如果停牌的时间不长只是中间少那么一两个月（或时间点）  那可以用一些手段进行补齐  比如前后均值啊或者前面做指数平滑等等这些补齐技术可以去搜一下  停牌长的话就建议在这次实验中去掉吧（xtbalance即可）