Macauley duration for bond

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

为什么这题解析里 MD直接可以等于 present value的公式a8

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Duration ration ATION ratio ACA present

因为当coupon rate=effective interest rate并且F＝C时，这个bond是sells at par的，即P=F=C，然后前面讲duration的那一节有一道例题，就证明了这种bond的macauley duration是N＝8的annuity-due的现实值。其实这个可以自己推出来的