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楼主: silent_strings

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[问答] 用ARIMA(p,d,q)模型来进行预测的步骤 [推广有奖]

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silent_strings 发表于 2015-2-25 15:22:30 |AI写论文

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近期要写一个arima模型的预测功能，假设现在已经求出三个参数，比如说是ARIMA(2,1,2)，具体的预测过程是怎样的？
我是要用java自己实现这个功能，不可以调用R包，也不可以用Eviews软件来计算。

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关键词：ARIMA Rim ima EViews软件 ARIMA模型 arima 预测

回帖推荐

jz.mraz 发表于4楼查看完整内容

关于这里我首先得诚实地说一下, 目前我个人用的ARIMA的包都是R里面写好的. 我自己没有亲手写过计算的代码. 但是我进行了相关搜索. 如果只是AR部分的模型,用最小二乘就可以了.但是MA部分的误差项是具有相关性的, 所以用最小二乘不理想. 看到的几篇材料里说的是用极大似然. 我也去找到了一篇公式比较详尽的材料.希望能够帮助到你 http://math.usask.ca/~laverty/S349/S349Lectures/S349%2008.ppt

沙发

jz.mraz

发表于 2015-2-25 19:18:37

这个非常简单。公式我就不贴了。
请参照Duke的网页：http://people.duke.edu/~rnau/411arim.htm
具体思想就是将k+1期展开为第k期及之前期的展开式，然后就搞掂啦！

藤椅

silent_strings 发表于 2015-2-26 10:54:02

jz.mraz 发表于 2015-2-25 19:18
这个非常简单。公式我就不贴了。
请参照Duke的网页：http://people.duke.edu/~rnau/411arim.htm
具体思想 ...

你所说的公式是下面这个吗？
ARIMA(1,1,2) without constant = damped-trend linear exponential smoothing:
Ŷt = Yt-1 + ϕ1 (Yt-1 - Yt-2 ) - θ1et-1 - θ1et-1
可是里面的参数像ϕ1，θ1要怎么求解呢？

板凳

jz.mraz

发表于 2015-2-26 16:20:23

silent_strings 发表于 2015-2-26 10:54
你所说的公式是下面这个吗？
ARIMA(1,1,2) without constant = damped-trend linear exponential smooth ...

关于这里我首先得诚实地说一下, 目前我个人用的ARIMA的包都是R里面写好的. 我自己没有亲手写过计算的代码.

但是我进行了相关搜索. 如果只是AR部分的模型,用最小二乘就可以了.但是MA部分的误差项是具有相关性的, 所以用最小二乘不理想. 看到的几篇材料里说的是用极大似然.

我也去找到了一篇公式比较详尽的材料.希望能够帮助到你
http://math.usask.ca/~laverty/S349/S349Lectures/S349%2008.ppt