请问协整检验滞后阶的选择

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<P ><FONT size=3>最近在做练习的时候，两时间序列不平稳，一阶差分之后平稳，要进一步做协整检验。易丹辉老师的书上用<FONT face="Times New Roman">AIC</FONT>和<FONT face="Times New Roman">SC</FONT>最小法则，而王少平（<FONT face="Times New Roman">2003</FONT>）指出这还不够，因为滞后阶对于协整的存在较敏感，合适的滞后期应使得残差呈现出独立同分布的结构。只是不知道这“残差的独立同分布”检验怎么通过<FONT face="Times New Roman">Eview</FONT>来实现。求教于各位了。</FONT></P>
<P ><p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></p></P>
<P ><FONT size=3>做完协整之后，我还需要做<FONT face="Times New Roman">ECM</FONT>。王少平（<FONT face="Times New Roman">2003</FONT>）的书上，<FONT face="Times New Roman">ECM</FONT>滞后阶数与协整滞后阶数都一致（我不知道这是不是<FONT face="Times New Roman">Granger</FONT>定理就包含的意思？），所以上面这个问题就比较重要了，因为前后需要一致。</FONT></P>
<P ><p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></p></P>
<P ><FONT size=3>学了一阵子计量，刚懂一丁点，以上说法有错的请各位批评，也请帮忙解答一下。</FONT></P>

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关键词：协整检验 滞后阶 Granger Grange Anger 我不知道

一般先选择VAR模型最优滞后阶数，然后协整检验滞后阶数就是var最优滞后阶数减去1

ermutuxia 发表于 2012-12-11 14:36
一般先选择VAR模型最优滞后阶数，然后协整检验滞后阶数就是var最优滞后阶数减去1

VAR模型最优滞后阶数
又怎么才能知道呢？是通过哪一些操作呢？