STATA capm模型 市场预期收益率和贝塔值求法！

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在做一篇关于资本成本的数据follow，其中涉及到capm模型，论文里说“市场预期收益率Rm通过对过去十年的深证A股成分股指数回报率得到，贝塔也是通过历史数据回归所得”。 现在已经有了深证A股成分股指数回报率数据，但解释变量是什么？贝塔值的一般求法是什么呢？望各位大神不吝赐教！

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关键词：市场预期收益率 CAPM模型 Stata 市场预期 tata 市场预期收益率 贝塔值 capm模型

我也遇到这样问题。同样求助！

通过
Rit-Rf=alpha+beta(Rmt-Rf)+eit
这个模型做回归分析就能求出beta的估计值的吧

请问 这里的alpha是Jensen alpha么？ 谢谢！