论坛的各位大大,我想请教两个问题。我是用Excel做蒙特卡罗模拟的,我不明白是前面的几个步骤。第一,用rand()生成(0,1)均匀分布
变量,然后用norminv()得出正态随机数。
这里,我有两个问题,一直都搞不明白。
第一,为什么要生成(0,1)均匀分布的变量? 除了累计密度函数的值也是0和1之间,这个原因除外。还有其他什么原因吗?不能生成其他分布的变量,再用norminv()吗?
第二,也是我最大的疑惑,rand()生成的是均匀分布随机数,那么为什么使用norminv()就变成了正态分布的随机数?使用norminv()得出来的样本符合正态分布吗,请问为什么呢?原理是什么?
以前自己也是一直都这样用,没有仔细思考过为什么,今天突然想想,感觉想不通,特此上来问问,希望能得到解答,谢谢大家。