为什么控制年度和行业之后系数不显著了？？？

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模型回归的系数本来是显著的，但加入年度和行业虚拟变量后就不显著了，回归系数的符号甚至变得相反了，为什么啊？是不是不应该加年度和行业变量？还有，只控制年度会稍微好一点，能不能只控制年度，不分行业呢？
了解的同学帮帮忙，谢谢啦！！

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关键词：控制年度 回归系数 虚拟变量 分行业 行业

要看你研究的问题是什么吧

楼主问题解决了么？我的回归不显著是控制年度效应引起的，怎么办啊。

张无悔 发表于 2017-3-31 18:59
楼主问题解决了么？我的回归不显著是控制年度效应引起的，怎么办啊。

你好，请问你的这个问题解决了吗？碰到同样的问题了

zpp814 发表于 2017-10-25 09:03
你好，请问你的这个问题解决了吗？碰到同样的问题了

求解！请问层主解决问题了吗？我也是控制年度之后，系数变得不显著了

张无悔 发表于 2017-3-31 18:59
楼主问题解决了么？我的回归不显著是控制年度效应引起的，怎么办啊。

请问层主解决了吗？求助

akikoyu 发表于 2018-3-4 14:40
请问层主解决了吗？求助

层主 你好  我也遇上相同的问题了  请问你解决了吗

zpp814 发表于 2017-10-25 09:03
你好，请问你的这个问题解决了吗？碰到同样的问题了

你好  请问你解决了吗  我也碰上这样的问题了

盐湖城之光 发表于 2018-6-22 19:13
层主 你好  我也遇上相同的问题了  请问你解决了吗

解决了。其实可能就是自变量的定义不行，或者是没有剔除一些极端或特殊情况的数据。我改变自变量的计算方式之后，控制年度行业就显著了，符合自己的假设。

张无悔 发表于 2017-3-31 18:59
楼主问题解决了么？我的回归不显著是控制年度效应引起的，怎么办啊。

数据量大的话，考虑缩尾试试。