R-squared为负值 求助各位大神

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软件是EVIEWS7 序列R为指数收益率，lnv为去势去异方差交易量，经检验这些序列均为平稳序列

Dependent Variable: R
Method: ML -  ARCH (Marquardt) - Normal distribution
Date:  03/03/15   Time: 16:50
Sample  (adjusted): 3 1174
Included  observations: 1172 after adjustments
Convergence  achieved after 29 iterations
MA Backcast:  2
Presample  variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(3)  + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*GARCH(-1) + C(6)*LNV2
Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
AR(1)	0.223407	0.137437	1.625516	0.1041
MA(1)	-0.219379	0.142647	-1.53791	0.1241
	Variance Equation
C	5.63E-06	1.02E-06	5.495437	0
RESID(-1)^2	0.04115	0.008149	5.049965	0
GARCH(-1)	0.931746	0.010343	90.08062	0
LNV2	3.14E-05	4.07E-06	7.713136	0
R-squared	-0.001828	Mean dependent var		6.88E-05
Adjusted R-squared	-0.002684	S.D. dependent var		0.014475
S.E. of regression	0.014495	Akaike info criterion		-5.72216
Sum squared resid	0.245813	Schwarz criterion		-5.69623
Log likelihood	3359.188	Hannan-Quinn criter.		-5.71238
Durbin-Watson stat	2.026998
Inverted AR Roots	0.22
Inverted MA Roots	0.22

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关键词：Squared Square red ARE coefficients achieved adjusted 收益率 交易量 软件

时间序列的R方是有可能为负的。