面板数据异方差的处理

黃河泉 发表于 2016-9-19 17:57
你是指 "xtpcse" -- Linear regression with panel-corrected standard errors 吗？

请问随机效应的检验命令有哪些呢？像是异方差，序列相关，稳健性等等的检验。我的模型是平衡面板，n大t小，豪斯曼选择了随机效应，就是不知道做完豪斯曼后要怎么检验，谢谢

15859339971 发表于 2018-9-21 09:36
请问随机效应的检验命令有哪些呢？像是异方差，序列相关，稳健性等等的检验。我的模型是平衡面板，n大t小 ...

我从来不用 RE。

黃河泉 发表于 2018-9-21 09:55
我从来不用 RE。

那如果豪斯曼就是选择了随机呢？还是可以用固定做吗？会有影响吗

15859339971 发表于 2018-9-21 10:48
那如果豪斯曼就是选择了随机呢？还是可以用固定做吗？会有影响吗

你自己要決定!

黃河泉 发表于 2018-9-21 11:16
你自己要決定!

好的，谢谢你

谢谢各位大神

黃河泉 发表于 2018-9-21 11:16
你自己要決定!

黄老师，请问用固定效应、ols回归都不显著，用xtscc回归显著，是不是数据存在问题？

侯小琴儿 发表于 2018-12-24 23:26
黄老师，请问用固定效应、ols回归都不显著，用xtscc回归显著，是不是数据存在问题？

那是因为估计方法不一样！

黃河泉 发表于 2018-12-25 06:37
那是因为估计方法不一样！

黄老师请问，5年31个省，5个自变量短面板，前面的检验做完要求用FE，然后用命令xtreg y X1 X2 X3 X4 X5, fe vce(robust)得出以下结果：

sigma_u |  1.0912418
     sigma_e |  .19635085
         rho |  .96863931   (fraction of variance due to u_i)
1.那最后分析结果使用fe robust这个结果还是fe 的结果,短面板还有什么方法做稳健性检验，或者说明结果可靠吗？
2.有两个变量在reg 中是显著地，但是fe 中不显著， 但固定效应FE要求选择FE, 那混合回归reg的结果还能用于分析吗啊？
期待您的回复。

cyming 发表于 2019-1-22 21:36
黄老师请问，5年31个省，5个自变量短面板，前面的检验做完要求用FE，然后用命令xtreg y X1 X2 X3 X4 X5,  ...

我完全看不出你的问题 (还有你发的结果)！