A general approach to calculating VaR without volatilities and correlations

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【作者(必填)】
MSCI
【文题(必填)】
A general approach to calculating VaR without volatilities and correlations
【年份(必填)】
2010
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.msci.com/resources/research_papers/riskmetricsjournal/a_general_approach_to_calculating_var_without_volatilities_and_correlations.html

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关键词：volatilities correlations Calculating correlation relations general without 数据库

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