有关股票行业的相关性分析的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我想了解股票行业的相关性，计算行业间的相关系数。发现收益率不符合正态分布，放弃pearson系数，改为spearman系数。相关性显著，表明行业间同涨同跌。但有一种情况，当大盘普涨时，这时计算的相关性就无效了，因为都在涨。请问各位老师，怎样去除这个影响？或者换用别的分析方法。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：相关性分析 相关性 关股票 SPEARMAN系数 spearman 正态分布 pearson 相关性 收益率 行业

需要引入控制变量，也就是偏相关，或者用回归分析来做。

南南数据 发表于 2015-3-5 18:32
需要引入控制变量，也就是偏相关，或者用回归分析来做。

请问老师，控制变量怎么设置，选哪个数据呢？

那个是根据你的研究目的来做的，不是根据数据！

学习学习