论文使用了一组较短的非平衡面板数据,需要研究的关键解释变量中有几个不随时间发生变化,查了半天计量课本,发现可以使用豪斯曼-泰勒估计。想要进一步进行分位数回归,不知在豪斯曼泰勒估计下还能否实现,请教各位大侠!
查了几篇文献,发现现在的面板数据分位数回归大多是固定效应下的,也有随进效应下的,我这种特殊情况的找不到……还有英文的统计计量推导类的文献盯了半天也看不懂。如果能够实现的话,还请各位大侠提示一下!~
楼主: liangqiaohui
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[面板数据求助] 豪斯曼泰勒估计下还能使用分位数回归么? |
硕士生 32%
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