急问，存在协整的不平稳序列怎么做VAR模型

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三个变量，两个I(1)，一个I(0)，三个之间存在协整关系，那么做VAR是用原序列还是差分后的呢？是三个都差分还是只用把不平稳的差分呢？协整是用原序列的吧？那脉冲和格兰杰用原序列还是差分呢，本人计量小白，毕业论文求，求大神帮助

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关键词：VAR模型 AR模型 平稳序列 VaR 怎么做 模型

有I（0）变量怎么叫存在协整关系?先把定义弄明白再说吧

同阶单整才能协整的

看这个帖子以为是我自己发的，我也有同样的问题。做论文的时候我的导师说让我直接用不平稳的序列，剑桥的金融计量学书里确实提了一句差分后的序列会丢失一部分长期关系，但是并没有给出应该怎么用不平稳的序列估计VAR，是否还是直接用OLS对单个方程进行估计，还是别的方法，都没有提及。不知道楼主有没有得到解答，有的话还跪求分享。

还是把原理搞明白先

蜜桃公主 发表于 2015-3-14 11:22
三个变量，两个I(1)，一个I(0)，三个之间存在协整关系，那么做VAR是用原序列还是差分后的呢？是三个都差分还 ...

若存在协整关系，做VAR模型的话可以直接在原数据上做，不过，这种模型代表的是长期的关系，一般会做误差修正模型来建立短期的关系。

summer_suen 发表于 2016-8-26 03:32
看这个帖子以为是我自己发的，我也有同样的问题。做论文的时候我的导师说让我直接用不平稳的序列，剑桥的金 ...

存在协整的话，可以直接在原数据上做VAR模型，表示的是长期关系，短期关系还要做误差修正模型。

冰枫冷羽 发表于 2016-8-27 07:13
存在协整的话，可以直接在原数据上做VAR模型，表示的是长期关系，短期关系还要做误差修正模型。

如果存在协整关系，不是应该用差分后的平稳序列做VECM吗？

summer_suen 发表于 2016-9-1 04:41
如果存在协整关系，不是应该用差分后的平稳序列做VECM吗？

误差修正模型是在差分后的数据上做的，这个代表的是短期的关系

冰枫冷羽 发表于 2016-9-1 10:03
误差修正模型是在差分后的数据上做的，这个代表的是短期的关系

也就是，即使存在协整关系，也可以做VAR看变量间的长期关系，如果想考察短期关系，则用差分后的序列做VECM。请问我理解的对吗？