楼主: oytwxl
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[金融] BDT模型构建的利率二叉树,如何实现期限的细分? [推广有奖]

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楼主
oytwxl 发表于 2015-3-15 15:17:09 |AI写论文

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求教各位大神,如果我根据现在观察到的到期收益率曲线,想要用BDT模型构造一个步长为日的利率二叉树,具体如何实现呢?
因为我从书上看到的步长一般是整数,例如到期收益率曲线中有0.5年,1,年,3年,5,年,步长是0.5年,那么0时刻的0.5年即期利率是已知的,就可以用迭代出每个节点上的利率。但如果步长是0.25年(或者更短),那0时刻的0.25年即期利率也是未知的,多了一个变量怎么迭代呢?我想用matlab实现。
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关键词:如何实现 模型构建 BDT 二叉树 matlab实现 二叉树 模型 如何

沙发
wzw11 发表于 2015-11-9 20:45:29
插值?最简单的线性插值用0到0.5年的插出0到0.25年的利率?我也不太明白,边学边做了

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