如何用Eviews或者MATLAB实现DCC-garch模型？

还有就是在第一个框中输入两组时间序列的话，AR LAGS不应该是分开成两个序列的不同滞后吗？为什么只能填一个时间序列的？谢大神！！

Sensei苍 发表于 2016-3-16 23:58
还有就是在第一个框中输入两组时间序列的话，AR LAGS不应该是分开成两个序列的不同滞后吗？为什么只能填一个 ...

这是因为多变量GARCH (MGARCH) 求解计算困难，多一个元素就有可能计算不出来，因此这个模块就只允许均方程式(AR(p))有相同的落迟期数。

Sensei苍 发表于 2016-3-16 23:50
大神，请问输出的相关系数时间序列在某个时间点突然从-1.3跳至0.9大概是因为什么因素造成的？还有就是如果 ...

1. 因素要自己找，这是论文探讨的主要目标，例如：我最近看到一篇论文，探讨股票市场和外汇市场之间的波动关联性，就是找寻DCC模型所呈现的相关系数和其他变量(国际贸易量、货币数量，央行干预程度...)的关联性，你这样问我，我也不知道是甚么原因。
2. 你说的是，当然是要放显著异于零的系数。

yenfeng1 发表于 2016-3-18 16:30
1. 因素要自己找，这是论文探讨的主要目标，例如：我最近看到一篇论文，探讨股票市场和外汇市场之间的波动 ...

还有就是输出的resid（残差）为什么只有一组？不是应该有第一框中输入的时间序列组数的数量吗？

workfile视窗中的resid仅记录最后一次所估计方程式的残差，你若需要两条方程式的残差，请分别点选该条方程式物件，进到视窗中的功能选单中点选产生残差选项。

yenfeng1 发表于 2016-3-19 10:48
workfile视窗中的resid仅记录最后一次所估计方程式的残差，你若需要两条方程式的残差，请分别点选该条方程式 ...

谢大神！！太感谢了！！

yenfeng1 发表于 2016-3-19 10:48
workfile视窗中的resid仅记录最后一次所估计方程式的残差，你若需要两条方程式的残差，请分别点选该条方程式 ...

又遇到问题了T T  请问DCC的输出结果中的theta(1)和theta(2)是α和β系数的意思吗？？计算结果一个是0.11一个是0.5大概是什么原因造成的T T？？谢大神！！

Sensei苍 发表于 2016-3-21 21:37
又遇到问题了T T  请问DCC的输出结果中的theta(1)和theta(2)是α和β系数的意思吗？？计算结果一个是0.11 ...

这个我在前面有回答过。假如你的α和β系数是指Engle, R. (1999). DYNAMIC CONDITIONAL CORRELATION–A SIMPLE CLASS OF MULTIVARIATE GARCH MODELS. [ 论文下载处：http://pages.stern.nyu.edu/~rengle/dccfinal.pdf] 文中的α,β, 那就是了。至于你问影响这两个值的因素，很抱歉，我不知道，可能我论文看不够多，我没看过有论文针对这两个系数值进行讨论，只是理论上认定它们为正，两个值相加不能大于等于1，我无法提供你要的讯息。

yenfeng1 发表于 2016-3-22 09:40
这个我在前面有回答过。假如你的α和β系数是指Engle, R. (1999). DYNAMIC CONDITIONAL CORRELATION–A S ...

大神，我想请教个事，如果我想估计三个内生变量的波动溢出，而且均值方程都是return=constant+residual，方差方程我就准备用默认的GARCH(1，1),那我是不是在第一个空格里把这三个变量名称输进去，第二行和第四行空着就行？另外假如我想用GARCH(2,1)，那么在第四行怎么写？

l369186619 发表于 2016-3-22 16:43
大神，我想请教个事，如果我想估计三个内生变量的波动溢出，而且均值方程都是return=constant+residual， ...

第一个问题就是如你所说的，你说的是。第二个问题，这个模块无法估计GARCH(2,1)，因为EViews的说明文件就已经说了：

Description: This add‐in estimates a DCC GARCH (1,1) model with 2‐step procedure. It is
written solely for educational purposes. Detailed information on this type of modeling can
be found in Engle (2002) and Cappiello et. al. (2006).