求大神指点是数据量过大问题吗？

auirzxp 发表于 2015-3-17 00:22
gmm (var1 var2, collapse)

顺便求问一下我这个结果。Sargan检验是通过了，但是存在二阶自相关问题？
我的解释变量里只需要一个滞后一期的Y就够了，滞后2、3期Y也有经济学意义，但操作上怎么处理啊？
假如仍然自相关，只能用xtdpd命令了？
谢谢大神！
Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM
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Group variable: industry                        Number of obs      =     14022
Time variable : t                               Number of groups   =       114
Number of instruments = 124                     Obs per group: min =       123
F(2, 14020)   =      4.28                                      avg =    123.00
Prob > F      =     0.014                                      max =       123
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         ind |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        ind0 |   .0001847   .0009783     0.19   0.850    -.0017329    .0021024
         rat |   .0030668   .0010548     2.91   0.004     .0009992    .0051344
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Instruments for first differences equation
  Standard
    D.rat
  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)
    L(1/123).ind0 collapsed
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Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -51.51  Pr > z =  0.000
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =   4.95  Pr > z =  0.000
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Sargan test of overid. restrictions: chi2(122)  = 146.38  Prob > chi2 =  0.066
  (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets:
  iv(rat)
    Sargan test excluding group:     chi2(121)  = 111.81  Prob > chi2 =  0.713
    Difference (null H = exogenous): chi2(1)    =  34.57  Prob > chi2 =  0.000

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auirzxp 发表于 2015-3-17 09:52
二阶自相关的话，只能用三阶了，如果三阶自相关不显著的话。

用xtabond2比较灵活。

新手求指点啊。。。
我在想我用的是滞后一期。。。需要看二阶自相关吗？
这个AR(2)一定要通过？

auirzxp 发表于 2015-3-17 10:05
当然要，不然不符合GMM的基本设定。

还有我觉得我的命令有问题。。
如果是有三阶滞后作为工具变量，在命令上怎么写？
因为我自己搞，出来后还是只有AR(2),看不到AR(3)...

auirzxp 发表于 2015-3-17 10:21
用xtabond2，很灵活的就能使用各种不同的滞后，以及设定AR3、4、5、6.........

还得再麻烦一下大神。。。
总之一个合格的GMM估计
必须结果同时满足AR(2)和sargan检验是吧？

假如我的回归无论多少滞后，都无法同时满足这两个检验。。。系统GMM也不行。。。
就无解了吧？