想提一个关于套期保值的小白问题，求大大指点

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看书的时候看到关于套期保值比率的问题，说套期保值比率是套期保值资产的头寸数量/被套期保值资产头寸数量。但是最优套期保值比率却是等于drh*Vh/(drg*Vg)。这样两者不是相反的嘛。。。我有点不理解。另外套期保值比率要考虑期货合约的总价值还是一份合约的价值呢？？

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关键词：小白问题 套期保值 白问题 最优套期保值比 期货合约 价值

1.请说明公式里面符号的意义

2. 套保比率本来就是计算你应该持有多少张期货合约才能使的你的hedging error变得最小，因此当然是考虑单位合约的价值。

Chemist_MZ 发表于 2015-3-18 17:56
1.请说明公式里面符号的意义

2. 套保比率本来就是计算你应该持有多少张期货合约才能使的你的hedging err ...

感谢回复~不过好像已经想明白了~~