楼主: 萝卜～干
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sas 如何对garch模型的残差序列进行ARCH效应检验，求程序~ [推广有奖]

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楼主
萝卜～干 发表于 2015-3-18 13:03:24 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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RT.我是先对上证指数对数收益率进行了archtest，拟合的garch（1,1）系数通过检验，要怎么对garch模型的残差序列进行arch效应检验，求指导~
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 ARCH效应 GARCH ARCH 程序 模型 如何

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沙发
vultyt 学生认证  发表于 2016-8-1 22:38:54 |只看作者 |坛友微信交流群
楼主解决了吗？我想请问一下，在proc model的过程步里，怎样才可以得到各个方程的残差序列啊

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藤椅
萌学生 发表于 2021-3-15 17:07:32 |只看作者 |坛友微信交流群
楼主请问archtest怎么做？

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萌学生 发表于 2021-3-15 17:08:20 |只看作者 |坛友微信交流群
想问问archtset的代码怎么写~

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