请问如何进行分组的滚动期间回归？rolling命令不行了

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是这样的，样本是一千多家公司十几年内每个月的收益率和一些变量，现在我想对每家公司在固定期间（如T1~T60、T2~T61、T3~T62……）内进行回归，求回归系数、残差及残差的平均值、标准差。在对一个公司时，尚可使用rolling命令，本来以为加个bysort就行了，没想到提示rolling命令不能用by命令。。请问应该如何实现呢，谢谢！！最好给出命令输入格式，不是一个命令名~~·谢谢！

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关键词：rolling roll ROL Lin ING 如何

自己顶一次。。

再顶一次吧 求帮助

我也遇到这个问题了……有大神回答下吗

同求啊

菊花武士 发表于 2016-9-21 14:00
同求啊

先 ssc install rollreg，然後試試

1. webuse grunfeld, clear
   
2. tsset company year
   
3. rollreg invest mvalue, move(5) stub(R)

复制代码

或

1. rolling, window(5) clear: regress invest mvalue

复制代码

黃河泉 发表于 2016-9-21 16:45
或

老师您好，是这样，我现在有日度的面板数据，我想在每个月，先用前12个月的日数据拟合得到截距和变量回归的估计值，这样要如何做？是否需要专门编写循环？谢谢

千原夏树 发表于 2019-6-17 20:43
老师您好，是这样，我现在有日度的面板数据，我想在每个月，先用前12个月的日数据拟合得到截距和变量回归 ...

请 ssc install rangestat 看看！

黃河泉 发表于 2019-6-18 06:50
请 ssc install rangestat 看看！

老师，我想做的是面板数据的滚动回归····不知道stata是不是要写循环才能实现，您之前的答案应该是没有办法。请问您那边有相关循环的范例我参考一下吗？谢谢