如何比较两个回归方程间回归系数的大小

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假设我研究高管薪酬与企业绩效之间的关系，我用高管薪酬为自变量，企业业绩和企业股票收益率分别作为因变量进行回归，也就是说
回归一：企业业绩=a1+b1*高管薪酬
回顾二：企业股票收益率=a2+b2*高管薪酬
其中，企业业绩，企业的股票收益率，高管薪酬数据都进行了标准化处理
得出的结果两个方程都显著，且b1和b2均显著，b1=3，b2=6；那么我是否可以认为高管薪酬对企业业绩的影响要小于其对企业股票收益率的影响？
如果不能，我能用什么方法检验这两个系数的差异性呢？
在线等，请高手们不舍赐教，小弟感激不尽！！！

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关键词：回归方程 回归系数 股票收益率 高管薪酬 企业业绩 收益率 因变量 自变量 在线 如何

关于标准化回归系数 - SPSS专版 - 人大经济论坛
https://bbs.pinggu.org/thread-191502-1-1.html
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