求问为什么CAPM模型中的资本市场线、证券市场线是用收益率与标准差的回归得到的一条直线,而不是用收益率与方差回归而得到一条直线?能否用市场数据根据计量经济学中的RESET检验法确定一下用方差、标准差与收益率作回归哪个拟合得更好?求指教!
楼主: ECOPENGBIN
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[金融学] CAPM模型问题 |
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