如果ARMA模型残差是白噪音还有可能有ARCH效应吗？做ARCH模型均值方程要稳健检验吗？

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小弟在做ARCH模型的时候知道要一开始利用一个比较合理的Mean模型来得到一组残差，但是我得到的残差告诉我我的Mean方程是adequate（也就是利用Q-statistics来看残差的自相关情况，结果显示P值都是大于5%的），理论上说模型是稳健的，但是我又进行了ARCH检验来看看模型的条件方差情况，结果发现是有ARCH效应的，虽然只有1阶但是p值是小于5%的，因此这模型应该建立称为ARCH模型或者是GARCH模型，但是如果一个ARMA模型的残差都是白噪音了它怎么能有ARCH效应呢？白噪音方差不应该是一个有着固定的方差的模型吗？
另外，做ARCH模型的时候需要用Box-Jenkins步骤对均值方程进行模型稳健检验吗？

小弟跪求答案。。谢谢各位XDJM来讨论。就算没有一个固定的结论来讨论讨论都可以，这部分真的让人挺头疼的，很多的书都没有对一些特殊情况进行解释，同样的多数书籍都没有说明具体的问题处理方法。

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关键词：arma模型 ARCH模型 ARCH效应 ARCH ARMA 模型

别沉呀，上一个帖子就沉了。。。T_T

我先来抛砖引玉随便提一个问题吧。

我知道现在ARCH模型关键就是对均值方程的残差进行检验，他们的条件方差是否存在着自相关。

而另一方面我知道白噪音服从一个有着固定方差和0均值的特点的分布。

这两个并没有冲突是吧？也就是说，白噪音可以有着自相关的“条件”方差，这个应该是可以的吧？我看了很多人的文章，基本上都是重点说这ARCH是对于条件方差的研究。，另外我知道白噪音应该是这么写的
ut~N(0,σ)，但是ARCH模型中的残差应该是服从et|Φt~N(0,σt）其中σt是于et的平方相关的条件方差。

从上面的定义上看应该是没有什么冲突的吧？

好吧，还是没人回复，不过我自己解决了，可能是我问的问题都是大家从来没有考虑过的吧，我个人其实挺喜欢不好的回归结果或者是一些书上没说到的事情，因为每次这些东西出现就说明了有一个区域学者们没有进行研究，也就给我们未来研究提供了机会，我提问之前看到了几个前辈问的问题也给我一定的启发。总之还是希望大家一起来讨论问题的。毕竟我实在找不到任何比这个地方更适合讨论计量或者是经济学问题的地方了。

superpen2 发表于 2015-3-22 12:43
好吧，还是没人回复，不过我自己解决了，可能是我问的问题都是大家从来没有考虑过的吧，我个人其实 ...

你好，我也遇到了同样的问题，请问一下你是怎么解决的？求指教！

午夜的挪威 发表于 2015-4-16 22:21
你好，我也遇到了同样的问题，请问一下你是怎么解决的？求指教！

诶我也遇到了。。。。

想问是怎么进行ARCH效应检验的

ARCH效应检验的是残差平方的相关性，而L-B检验的是残差的相关性，第一个问题应该是残差不相关的序列可以存在ARCH效应