本科菜鸟写论文求助

326384012 发表于 2015-3-26 21:04
首先是找好数据，然后是找一款计量的软件，比如用eviews，你把数据读取进去之后，就可以直接输入命令进行 ...

Assassin47 发表于 2015-3-30 20:18

你好  你能帮我看看为什么我第一个系数会那么小（我第一个变量是表示居民收入，第二个变量表示的是城镇化率 第三个变量是社会保障支出/GDP  这三个变量的单位不一致可以直接用eviews进行回归么？）
还有常数C的P值为0.0000是什么意思？是指显著相关么？X1与X3的P值是不是太大了？
如果能帮我的化不胜感激    只要你能帮我我能完成这一实证模块，我可以额外给你100论坛币（你可以贴一个附件 我一定购买）  谢谢！！！

Assassin47 发表于 2015-3-30 20:18

你好  你能帮我看看为什么我第一个系数会那么小（我第一个变量是表示居民收入，第二个变量表示的是城镇化率 第三个变量是社会保障支出/GDP  这三个变量的单位不一致可以直接用eviews进行回归么？）
还有常数C的P值为0.0000是什么意思？是指显著相关么？X1与X3的P值是不是太大了？
如果能帮我的化不胜感激    只要你能帮我我能完成这一实证模块，我可以额外给你100论坛币（你可以贴一个附件 我一定购买）  谢谢！！！

326384012 发表于 2015-3-26 21:04
首先是找好数据，然后是找一款计量的软件，比如用eviews，你把数据读取进去之后，就可以直接输入命令进行 ...

你好  你能帮我看看为什么我第一个系数会那么小（我第一个变量是表示居民收入，第二个变量表示的是城镇化率 第三个变量是社会保障支出/GDP  这三个变量的单位不一致可以直接用eviews进行回归么？）
还有常数C的P值为0.0000是什么意思？是指显著相关么？X1与X3的P值是不是太大了？
如果能帮我的化不胜感激    只要你能帮我我能完成这一实证模块，我可以额外给你100论坛币（你可以贴一个附件 我一定购买）  谢谢！！！

326384012 发表于 2015-3-30 23:42
首先，P值很小说明那个系数很显著；其次，如果不是模型有理论上的说明，不应该随意去掉常数项，也就是说应 ...

你好  我加了两组数据进行了回归（数据很难整理特别是社保那一块，原来就只整理1990-2012年的数据），以下是回归结果，计量现在自学有好多疑问，希望帮忙解答 先谢过！
以下是疑问：
第一，第一个变量X1的系数为（-1.49E-06），也就是-1.49*10^-6，为什么这个系数会这么小，我怀疑是我的数据问题，因为第二个、第三个变量都是变化率，只有第一个变量是实值 ，这样是不是不能回归？是不是需要标准化处理？我不知道该怎么处理。。。我把数据贴在下面 你帮忙看看！
第二，X1、X2的P值都好大，一般认为P值小于0.05才表示显著，我这是不是表示不显著？应该怎么办？
第三，一般认为t值绝对值要大于2才合理，我这的t值太小了，这是什么原因？
第四，多元线性回归分析中能不能做散点图啊？我不知道我原来设置的方程是否满足多元线性回归的假设条件，不知道自变量之间是否存在多重共线性问题！
回归数据.xlsx (9.89 KB)

2015-3-31 16:39:33 上传

谢谢了   先把你的设置为满意回答，等我完成论文这一块的时候再送你100币！

Assassin47 发表于 2015-3-31 16:58
你好  我加了两组数据进行了回归（数据很难整理特别是社保那一块，原来就只整理1990-2012年的数据），以下 ...

x1的单位不是问题，你这个方程里x1的系数说明人均收入上升一个单位，恩格尔系数变化多少百分比。系数的绝对大小不重要。第二个第三个问题实际是一回事，t值和P值说个实际是一个东西，x1和x2的P值很大说明不显著。第四个问题，散点图是二维的，你只能做两个数据关系的散点图。另，我看了一眼你的数据，首先是四个数据全部都不是平稳的，非平稳数据直接回归一般来说系数不是一致的；其次你的收入和城镇化率之间高度相关，如果去掉城镇化率，收入和社保的系数就都显著了。但是，非平稳的问题仍没有解决。

326384012 发表于 2015-3-31 20:57
x1的单位不是问题，你这个方程里x1的系数说明人均收入上升一个单位，恩格尔系数变化多少百分比。系数的绝 ...

那我能进一步问你怎么处理让变量平稳么？变量不平稳用LS回归是不是一定是伪回归啊？
真的是谢谢你啊  找不到任何能帮忙的人了。。。

Assassin47 发表于 2015-4-1 13:37
那我能进一步问你怎么处理让变量平稳么？变量不平稳用LS回归是不是一定是伪回归啊？
真的是谢谢你啊  找 ...

可以取对变量取差分，一次差分应该就平稳了；或者你用横截面数据，比如找到各个省的数据，横截面数据基本不存在不平稳的问题。

326384012 发表于 2015-4-1 16:06
可以取对变量取差分，一次差分应该就平稳了；或者你用横截面数据，比如找到各个省的数据，横截面数据基本 ...

你好  是对三个变量逐一取差分么？我做出来的结果显示拟合优度太小，不知道是不弄错了  你看一下
因为我研究的是某一个省份的  所以没办法用截面数据来做，我这应该算是时间序列吧！？
。。。。。
但是 我对变量取自然对数后得到这样的回归结果：

感觉这样的偏回归系数更合理，拟合优度R2也高，就是变量X2与截距C的P值过大，也不知道是不是变量设置的问题？
还有，为什么我取完对数后各方面都变得相对合理了？取对数不是只能减少异方差么？
最后还想问一下上次那个问题，多元线性回归模型一定要进行变量平稳性检验么？为什么我看的书上都没有说到这方面？如果要做平稳性检验该怎么做，是用单位根检验么？

问题确实比较多，真心希望你能够好人做到底！谢谢  
ps：论坛币什么的都不是事  只要你肯帮忙 全给你都可以！

Assassin47 发表于 2015-4-1 17:04
你好  是对三个变量逐一取差分么？我做出来的结果显示拟合优度太小，不知道是不弄错了  你看一下
因为我 ...

是否取对数要看你方程的设定或者参考一下别人做这个问题时候的设置，看别人一般取还是不取对数；另外，我不知道你是统计专业还是经济专业，如果是经济专业，那么实际上在计量经济学中，R2并不重要；然后，你的回归系数不显著，单纯从这个回归上说，原因就是你的三个解释变量共线性太强，然后样本数据相对解释变量太少，不能增加样本的情况下，所以最好减少解释变量个数；关于平稳，首先你这个数据其实不用做平稳性检验，一定是不平稳的，很明显y是单调下降，3个解释变量是单调上升。
最后，一般书的前半部分讲得都是截面回归，所以不太涉及数据的非平稳性。你可以往后翻一翻，或者找一本讲时间序列分析的计量看一看，一般来说，是要求数据平稳的。