平稳过程的无穷阶滞后多项式表示形式问题

xuruilong100 发表于 2015-3-26 20:13
MA系数的绝对值的和不发散，那么无限MA过程稳定。

那么为什么前面要乘上一个系数呢？

Mutually_Sincer 发表于 2015-3-26 20:17
那么为什么前面要乘上一个系数呢？

前面要乘上一个系数可以使1.8.2的条件比较通常的条件强。

xuruilong100 发表于 2015-3-26 21:35
前面要乘上一个系数可以使1.8.2的条件比较通常的条件强。

哦哦，十分感谢！

Mutually_Sincer 发表于 2015-3-26 22:16
哦哦，十分感谢！

我手里有这本书，但是不清晰，如果阁下有清晰的，请发我一份
邮箱xuruilong100@163.com
谢谢

提问者如果对这个条件在结果证明中的作用感兴趣，可参见Hamilton:"Time Series Analysis" Ch.17 $5, Prop.17.2 （中译本也可以），该书命题有陆书中省略的证明。

jiagangw 发表于 2015-3-27 08:58
提问者如果对这个条件在结果证明中的作用感兴趣，可参见Hamilton:"Time Series Analysis" Ch.17 $5, Prop.1 ...

不知您是否方便将证明过程上传？

Mutually_Sincer 发表于 2015-3-27 12:24
不知您是否方便将证明过程上传？

谢谢，不过我说的是《高等时间序列经济计量学》这本书，而不是《Time_Series_Theory_And_Methods》

因为Hamilton书中也没有详细的证明。我以前使用的是MIT的时间序列公开课讲义的一个证明(它要的条件比Hamilton和陆书中的条件更弱)。现将多年前下载的MIT的一个时间序列讲义发给你供参考，你要的证明在讲义的第7讲开始部分。

xuruilong100 发表于 2015-3-27 13:45
谢谢，不过我说的是《高等时间序列经济计量学》这本书，而不是《Time_Series_Theory_And_Methods》

额 哈哈，那真是不好意思了，我用的这个也是普遍流行的那缺页很多的pdf扫描版，不全，恐怕不能帮到你了。

jiagangw 发表于 2015-3-27 14:17
因为Hamilton书中也没有详细的证明。我以前使用的是MIT的时间序列公开课讲义的一个证明(它要的条件比Hamilt ...

十分感谢！