楼主: Nicole_yinxin
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[问答] 变量间协整,建立误差修正模型后系数显著但残差自相关,求高手帮忙找到符合条件的ECM [推广有奖]

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Nicole_yinxin 发表于 2015-3-26 10:48:32 |AI写论文

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长期均衡关系各项检验已通过为: 捕获.PNG
但建立短期非均衡关系模型时,结果如下:
                               
Variable              Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
DLNSER_FIRM        -0.350001        0.103728        -3.374219        0.0433
DLNINFO_OPEN        0.492540        0.066446        7.412641        0.0051
DLNDEMAN_NUM        0.405141        0.073904        5.482016        0.0119
E(-1)        -1.628099        0.445617        -3.653581        0.0354
C        0.026783        0.040338        0.663960        0.5542
                               
R-squared                        0.989456            Mean dependent var                0.096130
Adjusted R-squared        0.975398            S.D. dependent var                0.258074
S.E. of regression                0.040479            Akaike info criterion                -3.306904
Sum squared resid        0.004916            Schwarz criterion                -3.257253
Log likelihood                18.22762            Hannan-Quinn criter.                -3.641780
F-statistic                        70.38294            Durbin-Watson stat                2.652544
Prob(F-statistic)                0.002689                       

虽然各项变量系数显著性检验通过,但出现两个问题:1)误差修正项系数小于-1,为-1.628099,与普通认为的【-1,0】不符合;
2)对此检查结果的残差进行拉格朗日检验,发现一阶自相关,检验结果如下:
捕获.PNG                

这种情况怎么解决(由于原始样本仅9个,通过添加滞后项解决自相关性有一定困难)?十分紧急,谢谢!
原始变量数据如下,供参考:
        LNREP_FDI        LNDEMAN_NUM        LNINFO_OPEN        LNSER_FIRM
2005          4.430441            6.208992        1.669324                8.794825
2006          4.458879            6.675066        1.527200                9.056023
2007          4.753220            6.961106        1.836483                9.195227
2008          5.310980            7.940513        2.237065                9.262933
2009          5.034459      8.172334        1.780621                9.772353
2010          5.134576            8.409519        1.934072                10.19914
2011        5.185855        8.631949        2.106495        10.46764
2012        5.354523        8.828201        2.061672        10.56344
2013        5.199483        9.036558        1.770383        10.64954


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关键词:误差修正模型 残差自相关 误差修正 自相关 求高手 模型

沙发
胖胖小龟宝 发表于 2015-4-9 11:55:26
修正系数的问题可能是滞后期的选择方面需要调整

如果一介自相关,可以考虑一次差分试试

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