[经验分享] EViews8可以估计MGarch-DCC [推广有奖]

11楼

对你、y1意 发表于 2016-3-16 11:43:21

楼主具体说说怎么做行吗这些步骤前期不要对序列进行一些检验吗还是直接输入变量就可以了

12楼

yenfeng1

发表于 2016-3-16 21:06:10

对你、y1意发表于 2016-3-16 11:43
楼主具体说说怎么做行吗这些步骤前期不要对序列进行一些检验吗还是直接输入变量就可以了

估计GARCH模型前所要做的检定都要做，例如平稳检定，ARCH效果检定等等。

13楼

yilan3638 发表于 2016-3-25 12:30:04

我的是eviews8啊可是为什么在ADD-IN里没有找到DCCGARCH呢

14楼

yenfeng1

发表于 2016-3-25 13:09:09

yilan3638 发表于 2016-3-25 12:30
我的是eviews8啊可是为什么在ADD-IN里没有找到DCCGARCH呢

点选Add-ins选单中的Download add-ins，出现的方块上，要点选上方的Available选项，那就会出现可下载的程序选单，请寻找dccgarch11，就是他了。

15楼

yilan3638 发表于 2016-3-25 13:33:12

yenfeng1 发表于 2016-3-25 13:09
点选Add-ins选单中的Download add-ins，出现的方块上，要点选上方的Available选项，那就会出现可下载的程 ...

可以了，谢谢你

16楼

yilan3638 发表于 2016-3-25 15:38:39

大神再问下问题，比如我是先做了rndf ma(1) ma(2) ar(9)把序列自相关消除后，有ARCH效应，所以在这个基础上我又做了GARCH，通过AIC和SC准则，得到了GARCH（2,1）模型，也就得到了标准化的残差，
第一个问题：现在用DCC（1,1）模型（这个DCC(1,1)是不是跟我的GARCH(2,1)不一致？能用吗？），
第二个问题：如果能用，在DCC模型窗口里的RETRUN SERIES栏里我是应该输入rndf ma(1) ma(2) ar(9)还是其它？
还请大神帮帮忙，实在在找不到相关方面的参考书可以参考。大神如果有不错的相关书籍也蛮请大神推荐一下。谢谢

17楼

yenfeng1

发表于 2016-3-25 15:57:52

第一个问题，两个是不同的模型，很有可能是不一致。我看过的论文不多，目前还没看过有人拿这两个模型做相同的估计比较。
第二个问题，既然是RETRUN SERIES，就是输入变量名称；提醒你：DCC模型是多变量模型，他分析的是两个变量(或多个变量)的互动关系，跟你的GARCH(2,1) 单变量模型是不一样的。
书籍：最近出版的时间数列分析的书可以参考看看，请注意多变量GARCH模型，例如：蔡瑞胸教授的书，或是Brooks的金融计量经济，这些可在站内找到资源。