Eviews 6中的HAC估计量在R中完全再现

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           Eviews 6.0里的heteroskedasticity and autocorrelation consistent (HAC)对应的是Newey & West (1987)这篇文献。

           在R中对应的是sandwich包的NeweyWest。要得到和Eviews 6.0里一样的结果，必须将NeweyWest命令设置为：
NeweyWest(model,lag=N,prewhite=FALSE,verbose=T,adjust=T)。其中的N是Eviews计算结果的lag trunction，model是lm命令的返回值。具体是
library(sandwich)
library(lmtest)
r<-lm(y~.,data=dat)
nw<-NeweyWest(r,lag=N,prewhite=FALSE,verbose=T,adjust=T)
coeftest(r,nw)


           输出结果和Eviews一样。但貌似Eviews 7后HAC的选项就变多了。我也不是太清楚Newey & West (1987)和Newey & West (1994)两篇文献的具体区别。
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关键词：EVIEWS Views Eview view VIE library adjust