固定效应模型的自相关和异方差检验

模型大N小T
我固定效应模型做完，导师要求做自相关和异方差检验。但是我朋友说面板一般可以不做。
我在stata中做了结果如下。


xttest3结果
chi2 (130)  =   1.2e+06
Prob>chi2 =      0.0000

. xtcsd,frees

  Frees' test of cross sectional independence =     5.594
|--------------------------------------------------------|
  Critical values from Frees' Q distribution
                      alpha = 0.10 :   0.4892
                      alpha = 0.05 :   0.6860
                      alpha = 0.01 :   1.1046

. xtcsd,pesaran

Pesaran's test of cross sectional independence =    11.976, Pr = 0.0000



我不知道有没理解错。这应该是自相关和异方差都有。
然后我做了很多尝试，例如稳健聚类标准差，之类的，都无法解决，请问该如何处理。

面板数据是否可以不做这两个检验

悬赏300都没人理我。。

救命啊~

auirzxp 发表于 2015-3-29 10:56
对于异方差的处理比较简单，用robust standard error就可以了，通常是"xtreg DV IVs, fe vce(robust)"。

...

我试过robust cluster 都无法解决。还是说用了这个以后不需要再检验一遍了吗

auirzxp 发表于 2015-3-28 17:02
对于异方差的处理比较简单，用robust standard error就可以了，通常是"xtreg DV IVs, fe vce(robust)"。

...

请问我的下面这个结果是怎样？
xtreg  tfp2 lnofdi lnrd lnh lnstru,fe vce(robust)

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       130
Group variable: industry                        Number of groups   =        13

R-sq:  within  = 0.2197                         Obs per group: min =        10
       between = 0.0150                                        avg =      10.0
       overall = 0.0261                                        max =        10

                                                F(4,12)            =      3.93
corr(u_i, Xb)  = -0.8684                        Prob > F           =    0.0290

                              (Std. Err. adjusted for 13 clusters in industry)
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
        tfp2 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      lnofdi |   .0327715   .0094013     3.49   0.004     .0122878    .0532553
        lnrd |  -.0302781   .0255642    -1.18   0.259    -.0859776    .0254214
         lnh |   .5199914   .7419415     0.70   0.497     -1.09656    2.136543
      lnstru |   .3592682   .4546678     0.79   0.445    -.6313677    1.349904
       _cons |  -.4094904   1.669844    -0.25   0.810    -4.047767    3.228787
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .44122894
     sigma_e |  .19531583
         rho |  .83615484   (fraction of variance due to u_i)

姜欢sunny 发表于 2015-7-23 09:57
请问我的下面这个结果是怎样？
xtreg  tfp2 lnofdi lnrd lnh lnstru,fe vce(robust)

这个结果不是很理想啊