[问答] matlab求出马科维茨模型的有效边界后，怎么根据效用函数计算切点 [推广有奖]

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lovelyzs 发表于 2015-3-28 23:32:03 |AI写论文

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关键词：MATLAB atlab matla 有效边界效用函数 matlab 模型

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沙发

夕友 发表于 2016-7-5 09:58:00

楼主现在会了么

藤椅

顾则羽 发表于 2018-9-7 21:00:03

其实有一个弯拐过来就好了，risky portfolio 的sharp ratio 和complete portfolio的sharp ratio是相等的，我们追求整个portfolio的sharp ratio的最大，就是在求minium-variance frontier 的切线斜率最大值，把minium-variance frontier 中的efficient frontier 求导，然后得到的函数求最大值就行了。