楼主: huang_ke
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[时间序列问题] 求助,AIRMA模型后,如何报告R2和RMSE? [推广有奖]

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楼主
huang_ke 发表于 2015-3-29 18:09:49 |AI写论文
50论坛币
运行ARIMA VAR,ARIMA(1,0,1)命令后,只得到以下结果,如何能够得到决定系数R平方和均方误差平方根RMSE?

ARIMA regression

Sample:  1996m2 - 2015m1                        Number of obs      =       228
                                                Wald chi2(2)       =   1484.10
Log likelihood = -946.5795                      Prob > chi2        =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
             |                 OPG
        pass |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
pass         |
       _cons |   112.0237   11.10032    10.09   0.000     90.26749    133.7799
-------------+----------------------------------------------------------------
ARMA         |
          ar |
         L1. |   .9390646   .0280066    33.53   0.000     .8841727    .9939565
             |
          ma |
         L1. |  -.4312049   .0562444    -7.67   0.000     -.541442   -.3209679
-------------+----------------------------------------------------------------
      /sigma |   15.33084   .7520721    20.38   0.000      13.8568    16.80487
------------------------------------------------------------------------------
Note: The test of the variance against zero is one sided, and the two-sided
      confidence interval is truncated at zero.


关键词:MA模型 RMSE RMA mse Air 模型 如何

沙发
Cherbabe 发表于 2019-2-28 10:47:41
你需要gen rmse=sqrt((y-yhat)*(y-yhat))
         sum rmse
        然后RMSE看结果的均值。

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